Что такое DCA?
DCA («Dollar Cost Averaging» или «усреднение долларовой стоимости»), — это метод регулярных инвестиций, при котором вкладывается фиксированная сумма денег в актив на постоянной основе, независимо от того, как меняется его цена.
Принцип DCA закладывается в работу фьючерсного DCA-бота.
Стандартные параметры фьючерсного DCA бота
При создании любого фьючерсного бота у нас есть "стандартные" параметры:
Количество инвестируемых USDT (Возьмем для примера $75)
Криптовалютная пара (Берем для примера TRX/USDT)
Тип: Лонг, 10.00х (то есть мы получаем профит/убыток в 10 кратном размере от хода цены, а так же фиксируем прибыль по достижении какой-то целевой "высокой" цены. То есть нам нужно, чтобы даже после сильных падений наступала коррекция вверх, на которой бот будет позицию обнулять.
На данном скриншоте - кривая PNL бота на TRX/USDT почти за 200 дней работы и 54 цикла.
Всю серию статей по Фьючерс-DCA мы будем разбирать на его примере.
Активов у бота было $75, добавленная маржа +$25
Прибыль +$136, на аккаунт выведено $139
Скопировать параметры бота можно по ссылке - https://okx.com/ul/0Eb9z6v
Дополнительные параметры фьюч ДЦА бота
Пройдемся по порядку:
Маржа начального ордера: количество USDT для первой открывающей позиции.
Маржа страховочного ордера: количество USDT для первого Страховочного Ордера (СО)
Шаг цены: "Расстояние" от нашего НО до первого СО. Изменение цены, требуемое для срабатывания первого СО. (СО/1)
Тейк профит за цикл: "Расстояние" от нашей текущей средненабранной позиции до закрытия цикла с профитом. Если не срабатывали СО, то Тейкпрофит это НО + 2.0%
Множитель шага цены: Множитель увеличения/уменьшения шагов с каждым сработавшим СО. Примеры ниже.
Множитель суммы: Множитель увеличения/уменьшения размера Маржи каждого СО. Примеры ниже.
Автоматическое максимальное количество СО: Количество СО в сетке. Но и не факт, что все они будут исполнены. Но об этом дальше.
Условие старта: Мгновенно или по условию. К сожалению, только для первого запуска бота. Не влияет на старт Цикла 2/3/4/5 и так далее.
Условие стопа: Условие полной остановки всех циклов. Бот уходит в "Историю", а текущие активы у бота возвращаются на торговый аккаунт.
Принцип работы фьючерсного DCA-бота.
Итак.
- Когда соблюдется Условие старта
- Сработает ордер на выставление лонга 10х с Маржей Начального Ордера
- Ордером выставится Тейк профит за цикл (МНО + ТП%)
- Рассчитаются и установятся все Страховочные ордера, исходя из параметра Шаг цены, Множитель шага цены, Множитель суммы
Визуально это будет выглядеть вот так (из несуществующего бота, если запустить сейчас, предпросмотр)
И визуально цикл #55 существующего бота по TRX/USDT (цикл длится уже неделю, 2 сработавших СО)
Практически и текстово выглядит вот так: много выставленных ордеров, тейкпрофит пересчитывается в зависимости от средней стоимости входа после каждого сработанного СО.
Три варианта событий при использовании фьючерсного DCA-бота
Цена сразу идет к тейк-профиту от начального ордера
"Сразу" - это значит не проваливается до выставленного СО/1 на шаге цены в 2.5% ниже точки НО, и идет на 2% вверх к точке ТП.
Тогда наша прибыль конкретно с этими параметрами составит (плечо * %тейкпрофит * маржа НО), к примеру 10х * 0.02 * 8 USDT = $1.6
Цена идет вниз, но в итоге достигает тейк-профита
Цена идет вниз, доходит до точки СО/1
Срабатывает СО/1
Увеличивается объем позиции на Маржу СО/1
Сдвигается ниже планка Тейк-профита, учитывая +2% но уже не к Марже НО, а к усредненной цене входа Маржи НО + Маржи СО/1. Эти 2% будут уже от бОльшей размером позиции, соответственно профит будет больше.
Срабатывание Страховых Ордеров продолжается, но далее меняется тренд и мы забираем ТП где-то ниже нашей точки входа НО.
Таким образом, Страховочные ордера в лонговом боте DCA позволяют заработать USDT даже в случае падения курса пары.
Цена идет вниз, пробивает все Страховочные Ордера и встречается с точкой ликвидации
В этом случае наш бот будет ликвидирован. Его прибыль/убыток будет равен разнице введенной маржи при создании и той маржи, которую бот автоматически успел вывести после завершения каждого цикла.
Точка ликвидации - динамическая величина, поскольку как и Тейкпрофит - меняется вместе со срабатыванием каждого СО.
Таким образом, новичкам часто бывает тяжело рассчитать правильные параметры - на превью бота они видят картину с, к примеру, 8ю СО и точкой ликвидации ниже 8го СО еще на 10%. А в реальности ликвидация может наступить где-то между 4 и 5 СО, потому что сдвинется намного выше за счет увеличения объема позиций.
Промежуточные итоги
Далее в более "точечных" статьях я расскажу уже о нюансах настройки и использования параметров фьючерсного DCA-бота.
Если хочется попробовать бот, проверенный временем на невалидольных настройках, то можете копировать TRX/USDT на базе которого пишутся эти статьи по ссылке https://okx.com/ul/0Eb9z6v
Если Вы еще не зарегистрированы на ОКХ, то сначала почитайте статью "Как получить 30% (20+10%) скидки на комиссию OKX c реферальным кодом CASHBACK30" - этот кешбек поможет сэкономить на дистанции существенное количество USDT.
